Abstract
Fisher Hipotezi, reel faiz oranının s 2abit olduğu varsayımı doğrultusunda, beklenen enflasyondaki değişikliklerin
nominal faiz oranında bire bir değişiklikler oluşturduğunu öne sürmüştür. Fisher Etkisinin, faiz oranlarının
davranışı ve finansal piyasaların rasyonalitesi ve verimliliği üzerinde önemli etkileri bulunması nedeniyle
çalışmada, Fisher Hipotezinin Türkiye için geçerliliğinin (2015: 01 – 2022: 06) dönemi için araştırılması amaçlanmıştır.
Sınama, mevduat ve kredi faiz oranları ile iki farklı modele dayalı olarak ve de Johansen eşbütünleşme
testi ile vektör hata düzeltme modeline dayalı Granger nedensellik testi yardımı ile yapılmıştır. Bulgular, Türkiye’de
Fisher Hipotezinin hem uzun hem de kısa dönemde geçerli olduğunu ve nedensellik yönünün beklenen
enflasyondan nominal faiz oranlarına doğru gerçekleştiğini ortaya koymuştur.
Abstract
Details
| Primary Language | Turkish |
|---|---|
| Journal Section | Makaleler |
| Authors | |
| Early Pub Date | October 2, 2023 |
| Publication Date | October 3, 2023 |
| Submission Date | October 6, 2022 |
| Published in Issue | Year 2023 Volume: 15 Issue: 28 |