Tüketici
Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru (REK), para biriminin
rekabet gücünü ölçen bir endekstir. Döviz
kurunun kısa aralıkları değişmesi ve çoğu zaman inişli çıkışlı olması
nedeniyle, yatırımcılar riskleri azaltmak için etkili yöntemlere ihtiyaç
duymaktadırlar. Bu çalışmada, farklı mimarilere sahip Yapay Sinir Ağı
modelleri, Box-Jenkins ve Üstel Düzleştirme yöntemlerinin tahmin başarıları
karşılaştırılarak en yüksek tahmin performansı gösteren yöntemin belirlenmesi
ve belirlenen model yardımıyla 2019 yılı için aylık TÜFE abzlı REK
tahminlerinin üretilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası tarafından yayınlanan “Döviz Kurları İstatistikleri” bülteninden elde
edilen Ocak 2003 - Mart 2019 dönemini kapsayan 195 aylık TÜFE bazlı reel
efektif döviz kuru verilerinden yararlanılmıştır. Modellerin tahmin başarıları Ortalama Mutlak Yüzde Hata
(MAPE) istatistiği ile değerlendirilmiştir.
Gerçekleştirilen analizler neticesinde, uygulanan çeşitli modeller
arasında en başarılı sonucu veren modelin, Box-Jenkins Çarpımsal-mevsimsel SARIMA(0,1,1)(1,0,0)12
modeli olduğu görülmüş, elde edilen model yardımıyla 2019 yılı için aylık
tahmin değerleri üretilmiştir.
Primary Language | Turkish |
---|---|
Journal Section | Articles |
Authors | |
Publication Date | August 31, 2019 |
Published in Issue | Year 2019 Issue: 34 |
Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences take part in national and international indices such as Akademia Social Sciences Index (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Turkish Education İndex (TEİ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrix for the Analysis of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Social Sciences Citation Index (SOBİAD).