Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde hisse senedi getirilerinin
tahmin edilmesi, finans çalışmalarında önemli araştırma konuları içerisinde
bulunmaktadır. Ayrıca hisse senedi getirilerinin tahmin edilmesi yatırımcılar
açısından da önemlidir. Bu çalışmada hisse senedi getirilerinin yatırımcı
duyarlılığı aracılığı ile tahmin edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın teorik
kısmında ayrıntılı bir literatür çalışması yapılmıştır. Uygulama kısmında ise,
tahmin için geliştirilen modellerde bağımsız değişken olarak yatırımcı
duyarlılığını temsil eden Tüketici Güven Endeksi ve alt endeksleri
kullanılmıştır. Bu kapsamda 5 değişkenle kurulan toplam 5 model kullanılarak
destek vektör makineleri yöntemleri ile analiz yapılmıştır. Analizi yapılan tüm
modellerde, 2007- 2018 yılları arasındaki aylık verilerden yararlanılmıştır.
Değişkenlere ait toplanan 144 aylık verinin %70’ lik kısmı eğitim verisi
olarak, %30’ luk kısmı ise matematiksel modellerin tahmin başarısını ölçmek
için kullanılmıştır. Elde edilen bulgularda, destek vektör makinesi yöntemi ile
yapılan tahminlerin başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür.
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Bölüm | Makaleler |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 25 Ocak 2020 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2020 Cilt: 34 Sayı: 1 |