Öz
Finansal piyasalarda en çok karşılaşılan anomalilerden biri olan haftanın günü etkisini araştırmak amacıyla yapılmış olan çalışmada 1 Ocak 2008 ve 31 Ocak 2014 tarihleri arasında BİST 100 Endeksi kapanış değerleri kullanılmıştır.
Çalışmayla ilgili literatürden bahsedildikten sonra ampirik bir çalışmaya yer verilmiştir.
Çalışmanın ampirik bölümünde yukarıda belirttiğimiz tarihler aralığında toplam 1740 günlük veriden hareketle yapmış olduğumuz uygulama sonucunda BİST’ de haftanın günleri arasında farklılaşma görülmüş fakat anlamlı bir farklılaşmayla karşılaşılmamıştır. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri arasında bir önceki güne göre getirilerde artış yaşanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Etkin Piyasalar Hipotezi, Haftanın Günü Etkisi, BİST.
Ayrıntılar
| Bölüm | Makaleler |
|---|---|
| Yazarlar | |
| Yayımlanma Tarihi | 20 Mayıs 2016 |
| Gönderilme Tarihi | 7 Aralık 2015 |
| Yayımlandığı Sayı | Yıl 2016Cilt: 17 Sayı: 1 |
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.